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Stage Thomson Reuters : Dérivés Inflation
Réf 08-1441. La sociétéReuters Financial Software, éditeur de logiciels (500 personnes), est l'un des principaux centres de Développement du groupe Thomson Reuters, groupe mondial d'information financière, proposant des solutions technologiques performantes à destination du monde bancaire et boursier. Notre maîtrise de la technologie et des métiers de la finance de marché nous permet de fournir une offre complète de solutions, couvrant les différents aspects des activités du Front Office au Back Office: gestion de portefeuilles, gestion de risques, passage et gestion d'ordres, gestion de la trésorerie. Plus de 350.000 professionnels, répartis dans la plupart des grandes institutions financières de tous les pays, font aujourd'hui quotidiennement confiance à nos produits. Notre entreprise se caractérise par son environnement multiculturel, international, sa culture de l'autonomie et sa convivialité.2. Le sujet de stageIntégré(e) à l'équipe d'Ingénierie Financière Front Office travaillant sur le développement de l'offre Risk Management de Reuters, vous participerez à l'amélioration du module Dérivés Inflation de notre offre phare Kondor+ / Kondor Structured Products (KSP). Votre mission consistera à :-Se familiariser avec les produits Kondor+/KSP et le module Inflation.-Étudier les options sur Inflation a volatilité déterministe (Jarrow Yildrim / Market Model) -Étudier, implémenter et calibrer un modèle a volatilité stochastique (lognormal Forward CPI – LFCPI)-Intégrer ce modèle dans notre produit KSP3. Niveau d'études et qualifications requises-École d'ingénieur avec fortes connaissances en mathématiques financières (Calcul Stochastique, EDP, Méthodes Numériques) ou Master de mathématiques-Fort intérêt pour la finance de Marché.-Bonne maîtrise de C++ ou C#, Excel.-Motivation, esprit d'initiative, autonomie et esprit d'équipe.4. Durée du stage : 6 moisSi cette offre vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature par mailSite web : http://about.reuters.com/finsoft/
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